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Excel MDURATION功能

作者:凯莉 最后修改时间:2019-05-30

函数语法和参数

MDURATION(结算,到期,息票,到期日,频率,[基础])

(1) 沉降:必填。 买方购买证券的日期是证券的结算日期。 它晚于发布日期。

(2) 到期日:必填。 这是证券到期的到期日。

(3) 优惠券:必填。 这是有价证券的年息率。

(4) :必填。 这是证券的年收益率。

(5) 频率:必填。 这是您一年内可以收到优惠券付款的频率。

  • 对于年度息票支付,频率为1;
  • 对于半年期票息支付,频率为2;
  • 对于季度票息支付,频率为4;

 (5) 基地: 可选的。 这是要使用的天数计算基础。 有5种类型:

价值观 描述
0或省略 美国(NASD)30/360
1 实际/实际
2 实际/ 360
3 实际/ 365
4 欧洲30/360

回报值

数值。

MDURATION函数返回修改后的Macauley证券的有效期,假设每笔价值为$ 100。

使用说明

(1)结算,到期和基础被截断为整数。 例如,您输入1.4作为基值,MDURATION功能将自动将其设为1。 

(2)MDURATION函数返回#VALUE! 错误值(如果结算或到期日不是有效日期)。

(3)MDURATION函数返回#NUM! 如果结算日期不少于到期日期,则为错误值。

(4)MDURATION函数返回#NUM! 错误的值,如果yld或优惠券小于0。

(5)频率只能是以下数字之一:1、2或4。否则,MDURATION函数返回#NUM! 错误值。

(6)MDURATION函数返回#NUM! 错误值,如果基数小于0或大于4。

公式范例

假设有一个债券的年息率为 8% 和半年期息票付款。 到期收益为 10%,结算日期为 7/1/2017,到期日期是 12/31/2018。 该保证金使用 实际/ 360.

在这种情况下,您可以使用以下公式之一来计算Macaulay修改的持续时间:

=MDURATION(C2,C3,C4,C5,C6,C7)

=MDURATION(DATE(2017,7,1), DATE(2018,12,31),8%,10%,2,2)


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