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Excel DURATION 函数

DURATION 函数计算定期支付利息、面值为 100 美元的证券的久期(特别是麦考利久期)。

句法

DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

参数

沉降 (必填):证券的结算日期。 是购买证券的发行日期之后的日期;
到期日 (必填):证券的到期日。 这是证券到期的日期;
优惠券 (必填):证券的年票面利率;
(必填):证券的年收益率;
频率 (必填):每年付息的次数。 支付频率分为三种:
--频率 = 1 用于年度付款;
-- 频率 = 2 用于半年付款;
-- 频率 = 4: 用于季度付款。
基地 (可选):一个整数(0、1、2、3 或 4),指定要使用的天数计算基础。 默认值为 0。
 基地  日期系统 
 o 或省略  美国 30/360(NASD 方法) 
 1  实际/实际
 2  实际/ 360
 3  实际/ 365
 4  欧洲30/360

备注

1. 在 Excel 中,日期可用于计算,因为它们存储为序号。 默认情况下,1/1/1900 是序列号 1,因此 12/1/2021 是序列号 40877,因为它是 40877 年 1 月 1 日之后的 1990 天。
2.如果参数“settlement”、“maturity”、“frequency”和“basis”为小数,则截取为整数
3. #NUM! 满足以下条件之一时会发生错误:
1)“结算”日期大于或等于“到期”日期;
2) 如果参数“salvage”、“period”、“rate”和 [basis] 中的任何值包含无效数字:
如:“优惠券”<0; yld < 0; “频率”不等于 1、2 或 4; 或 [basis] 是 0、1、2、3 或 4 以外的任何数字;
4. #值! 满足以下条件之一时会发生错误:
1)“结算”日期和“到期”日期中的一个或两个不是有效的Excel日期;
2) 任何参数都是非数字的。

回报值

它返回一个数值。

例如:

如下图所示,在 B5:C10 范围内列出了证券的详细信息,要计算麦考利久期,您可以执行以下操作。

1. 选择一个空白单元格输出结果,复制或输入下面的公式,然后按回车键。

=DURATION(C5,C6,C7,C8,C9,C10)

: 除了在公式中使用日期单元格的引用,您还可以使用 DATE 函数直接键入日期,如下所示。

=DURATION(DATE(2011,12,1),DATE(2021,9,1),C7,C8,C9,C10)

相关功能

Excel COUPDAYBS 函数
COUPDAYBS 函数返回从息票期开始到结算日期之间的天数。

Excel COUPDAYS 函数
COUPDAYS 函数返回包括结算日期在内的票息期间的天数。


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